Năm 2015, O'Connor bắt đầu hẹn hò với ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Thea Morgan-Murrell (hay còn được biết đến với nghệ danh Thea) khi họ gặp nhau tại trường BRIT. Họ hợp tác với nhau trong hai bài hát "Sycamore Girl" và "Never Had the Balls"; ngoài ra anh cũng thường xuyên hát về cô trong một số bài hát khác. Vậy nhưng, ngày 24 tháng 11 năm 2020, O'Connor đã xác nhận trên Twitter (nay là X) về việc hai người đã chia tay với dòng tweet "i am not in a relationship" (tạm dịch: tôi đang không trong một mối quan hệ nào).

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, O'Connor phải hầu tòa tại tòa án Hoàng gia Southwark với cáo buộc tấn công tình dục một người phụ nữ được cho là xảy ra vào năm 2021. Anh phủ nhận mọi cáo buộc người phụ nữ đưa ra và được tại ngoại sau phiên tòa xét xử vì không đủ bằng chứng kết tội. Một người đại diện của O'Connor đã thay mặt anh nói rằng: "Alex bị sốc trước những cáo buộc và mong muốn được minh oan trước tòa". Vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, O'Connor đã đưa ra tuyên bố rằng mọi cáo buộc chống lại anh đều đã bị hủy bỏ. Đoạn CCTV và một đoạn phỏng vấn của cảnh sát với một người bạn của người khiếu nại - người đã ở cùng với người cô vào đêm cô được thẩm vấn - không khớp với lời kể của người khiếu nại, đồng nghĩa với việc vụ án không đáp ứng được yêu cầu pháp lý của Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh và điều này tuyên bố O'Connor vô tội.